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Média móvel na negociação: tudo o que você precisa saber
Os indicadores técnicos nas negociações são importantes para que você faça suas análises e obtenha os melhores benefícios possíveis. Um dos indicadores básicos e que todos deveriam conhecer é a média móvel.
Saiba tudo sobre o indicador de média móvel. Diremos a você o que é, como você pode aplicá-lo, para que ele é usado e algumas estratégias para replicar.
O que é a média móvel na negociação?
Uma média móvel é um valor calculado continuamente da média aritmética do preço de um ativo em um período de tempo específico.
Na negociação, uma média móvel é usada como um indicador técnico para analisar o comportamento do preço de um ativo financeiro. Seu principal objetivo é fornecer uma visão mais clara da tendência geral do preço, eliminando as flutuações diárias e destacando a direção predominante do mercado.
Nos mercados, os valores dos ativos podem sofrer movimentos bruscos e voláteis em períodos curtos. A média móvel ajuda a suavizar essas flutuações, permitindo que os traders identifiquem tendências mais sólidas e duradouras.
Esse indicador é especialmente útil na negociação de criptomoedas devido às altas taxas de volatilidade que caracterizam esses mercados.
Como calcular a média móvel na negociação?
Para você entender como calcular a média móvel na negociação, é essencial conhecer os dois principais tipos de indicadores usados: a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
Média Móvel Simples (MMS)
A SMA é o tipo mais básico de média móvel na negociação. Ela é calculada por meio da média aritmética dos preços de fechamento de um ativo em um período específico.
Exemplo de cálculo da SMA Por exemplo, para calcular uma SMA de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividiria o resultado por 10. Para atualizar a média, o preço mais antigo é removido e o preço mais recente é adicionado.
Média móvel exponencial (EMA)
A EMA é um tipo mais sofisticado de média móvel que dá mais peso aos preços mais recentes. Isso é obtido pela aplicação de um fator de suavização exponencial, que permite que a EMA responda mais rapidamente às mudanças de preço.
Exemplo de cálculo da MME.
Para ilustrar como uma MME é calculada, vamos considerar os preços de fechamento de um ativo durante 5 dias:
- Dia 1: US$ 200
- Dia 2: $210
- Dia 3: $220
- Dia 4: $230
- Dia 5: $240
- Calcule a MMS inicial: A primeira EMA começa com a SMA dos primeiros 5 dias: SMA=200+210+220+230+240/5=22
- Calcule o fator de suavização: Para um período de 5 dias, o fator de suavização (alfa) é calculado como: α=2/5+1=0.3333
- Calcule a EMA atual: Para o dia 5, use o preço de fechamento do dia 5 e a MME do dia 4: MME anterior (dia 4)=230 MME anterior (dia 4)=230MME atual=(240-230)×0,3333+230=233,333 EMA actual=(240−230)×0.3333+230=233.333
- Repita o processo: Para o Dia 6, use o preço de fechamento do Dia 6 e a MME do Dia 5: Preço atual (Dia 6)=235 MME anterior (Dia 5)=233,333 EMA actual=(235−233.333)×0.3333+233.333=233.889
Repita esse processo diariamente, sempre usando o preço de fechamento mais recente e o valor atual da MME para calcular a média móvel do dia seguinte.
Qual é a melhor média móvel - SMA ou EMA?
A principal diferença entre a Média Móvel Simples (MMS) e a Média Móvel Exponencial (MME) está na forma como os dados são calculados e ponderados. Enquanto a SMA trata todos os dados igualmente, a EMA atribui maior peso aos dados mais recentes, tornando-a mais reativa às mudanças de preço.
Média Móvel Simples (SMA):
- A SMA é o tipo mais básico de média móvel. Ela calcula a média aritmética dos preços de fechamento de um ativo em um número específico de períodos.
- Todos os dados na SMA têm o mesmo peso, o que significa que os preços mais antigos e os mais recentes são tratados igualmente no cálculo.
- Devido a essa uniformidade no peso, a SMA pode ser mais lenta para reagir a mudanças rápidas no preço do ativo, portanto, em muitas moedas voláteis, ela pode não funcionar para você.
Média móvel exponencial (EMA)
- A MME, por outro lado, aplica uma ponderação aos dados, dando mais peso aos preços mais recentes.
- Isso significa que a MME é mais sensível aos movimentos recentes de preços e pode fornecer sinais mais rápidos para os traders.
- A MME é útil em mercados voláteis, onde os preços podem mudar rapidamente, pois ela se ajusta mais rapidamente a essas flutuações.
- É mais trabalhoso para você calcular manualmente.
Indicadores atrasados
- Tanto a SMA quanto a EMA são indicadores defasados porque se baseiam em dados históricos de preços.
- As alterações nas médias móveis ocorrem depois que o preço de mercado já começou a se mover.
- Por esse motivo, um dos principais usos das médias móveis é atuar como ferramentas de confirmação de tendência, ajudando os traders a identificar e confirmar a direção de uma tendência.
Mitigação de atrasos:
- As médias móveis ponderadas, como a MME, tentam atenuar a defasagem concentrando-se nos dados mais recentes, sob a premissa de que esses dados são mais relevantes para a previsão de movimentos futuros.
- Isso torna a MME particularmente útil em situações em que a velocidade de reação à mudança de preço é crucial.
Comparação e uso
- Não se pode dizer que uma média móvel seja inerentemente melhor que a outra. A escolha entre a MMS e a MME depende do contexto e das necessidades específicas do trader.
- A SMA pode ser mais adequada para identificar tendências de longo prazo devido à sua natureza mais suave e menos reativa.
- A MME é preferida em cenários em que é necessária uma resposta mais rápida às mudanças de preço, o que a torna ideal para estratégias de negociação de curto prazo ou venda a descoberto.
3 Estratégias de negociação com médias móveis
Abaixo estão três estratégias de negociação que utilizam médias móveis. Elas são muito populares.
Cruzamento de preço e uma média móvel
Essa estratégia envolve o uso de uma média móvel simples (SMA) de 100 sessões em um gráfico.
Sinais da média móvel na negociação:
- Sinal de compra: Ocorre quando o preço cruza a média móvel simples de baixo para cima.
- Sinal de venda: Ocorre quando o preço cruza a média móvel simples de cima para baixo.
Se o preço ficar acima da SMA, isso indica uma tendência de alta; se ficar abaixo, sugere uma tendência de baixa.
2. Crossover de duas médias móveis
Essa estratégia usa duas médias móveis: uma média móvel rápida (SMA de 30 períodos) e uma média móvel lenta (SMA de 100 períodos). Em vez de observar como o preço cruza as médias móveis, você presta atenção ao cruzamento entre as duas médias.
Regras da estratégia:
- Sinal de compra: A média móvel rápida cruza acima da média móvel lenta.
- Sinal de venda: A média móvel rápida cruza abaixo da média móvel lenta.
Embora essa estratégia possa atrasar os sinais de compra e venda devido à natureza das médias móveis, ela fornece uma confirmação mais segura da mudança de tendência.
3. Crossover de média móvel tripla
Essa estratégia usa três médias móveis simples: uma média rápida, uma média e uma média móvel lenta, funcionando como um filtro de tendência.
Regras da estratégia
- Para uma posição de compra: As duas médias móveis mais rápidas devem estar acima da média móvel mais lenta.
- Para uma posição de venda: As duas médias móveis mais rápidas devem estar abaixo da média móvel lenta.
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- Média móvel na negociação: tudo o que você precisa saber
- O que é a média móvel na negociação?
- Como calcular a média móvel na negociação?
- Média Móvel Simples (MMS)
- Média móvel exponencial (EMA)
- Qual é a melhor média móvel - SMA ou EMA?
- 3 Estratégias de negociação com médias móveis
- Cruzamento de preço e uma média móvel
- 2. Crossover de duas médias móveis
- 3. Crossover de média móvel tripla
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