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Desvio padrão na negociação: o que é e para que serve?
Para se tornar um especialista em negociação de criptomoedas, você precisa conhecer alguns conceitos que fazem parte da linguagem diária dos profissionais. Mas, às vezes, é preciso voltar ao básico, portanto, agora você aprenderá o que é Desvio Padrão.
Você sabe o que é o desvio-padrão e para que serve? Aqui estão todas as informações de que você precisa para aprender e dominar o assunto como um especialista.
O que é desvio padrão?
O desvio padrão é um indicador importante para medir a força de uma tendência. Quanto maior a volatilidade, mais forte é a tendência. Esse indicador mostra o desvio do preço em relação ao valor médio em ambas as direções, portanto, também é útil em ferramentas de análise baseadas em canais.
Quando o valor do desvio padrão é baixo, o mercado está calmo ou é possível que haja uma alta de preços. Por outro lado, se o valor for alto e próximo de um extremo, é provável que a atividade do trader ou do investidor diminua em breve.
O desvio padrão (também chamado de desvio padrão) é uma medida estatística que quantifica a quantidade de variação ou dispersão de um conjunto de valores. Ele nos informa o quanto os valores individuais em um conjunto de dados diferem do valor médio desse conjunto. Se um conjunto de dados consistir em números bem agrupados em torno da média, o desvio padrão será baixo. Por outro lado, se os números estiverem muito dispersos, o desvio padrão será alto. Ele fornece um valor numérico específico que representa a distribuição dos dados.
Como calcular o desvio padrão na negociação?
A fórmula do desvio padrão mede a dispersão dos números em um conjunto de dados. A mais comum é a seguinte:
Onde:
- S é o desvio padrão da amostra.
- Xi representa cada ponto de dados.
- x̅ é a média da amostra (média de todos os pontos de dados).
- n é o tamanho da amostra (número de pontos de dados).
Etapas para calcular:
- Encontre a média (Average): Adicione todos os pontos de dados e divida pelo número de pontos.
- Subtraia a média de cada ponto de dados: Essa etapa fornece a diferença entre cada ponto de dados e a média, chamada de desvio.
- Eleve cada desvio ao quadrado: O quadrado garante que todos os desvios sejam positivos.
- Soma dos desvios ao quadrado: soma todas as diferenças ao quadrado.
- Dividir por n - 1: Para uma amostra, divida a soma pelo número de pontos de dados menos um. Essa etapa ajusta o viés na estimativa dos parâmetros da população a partir de uma amostra.
- Tire a raiz quadrada: Por fim, tire a raiz quadrada do resultado para obter o desvio padrão.
A fórmula para calcular o desvio padrão (σ) de um conjunto de dados XX com nn observações é
Onde:
- XiXi representa cada valor individual no conjunto de dados.
- XˉXˉ é a média do conjunto de dados.
- ∑∑ indica a soma dos valores.
Um desvio padrão maior indica maior dispersão dos dados em relação à média, enquanto um desvio padrão menor sugere que os valores estão mais concentrados em torno da média. Esse indicador é usado em estatística, pesquisa científica, economia e outros campos para medir a variabilidade e comparar diferentes conjuntos de dados.
Desvio padrão e análise técnica
Na análise técnica, o desvio padrão é usado para medir a volatilidade de um ativo financeiro, como ações, índices ou moedas. A volatilidade é crucial porque pode influenciar as decisões de compra ou venda. A seguir, explico como o desvio padrão é usado nesse contexto:
- Medição da volatilidade:O desvio padrão mede a volatilidade histórica de um ativo financeiro. Ele é calculado pela aplicação da fórmula de desvio padrão aos preços históricos. Um valor mais alto indica maior volatilidade, sugerindo que o preço flutua significativamente.
- Bandas de Bollinger: as bandas de Bollinger são um indicador técnico que usa o desvio padrão para criar bandas em torno de uma média móvel. Essas bandas se expandem e se contraem de acordo com a volatilidade do mercado. Quando os preços atingem os limites das bandas, os traders os interpretam como possíveis pontos de reversão.
- Desvio padrão como indicador:Alguns analistas técnicos usam o desvio padrão como um indicador autônomo. Um aumento repentino no desvio padrão pode sinalizar maior volatilidade e, portanto, um mercado mais imprevisível.
- Ajuste das estratégias de negociação:os traders ajustam suas estratégias de negociação de acordo com a volatilidade medida pelo desvio padrão. Em mercados voláteis, eles podem ajustar suas ordens de stop-loss e take-profit para refletir movimentos amplos de preço.
Embora seja uma ferramenta valiosa, o desvio padrão não fornece sinais de compra ou venda por si só. Ele deve ser combinado com outros indicadores para que você tome decisões informadas de negociação financeira.
Além de avaliar a volatilidade, os investidores podem usar o desvio padrão para medir o risco associado a um ativo. Um desvio padrão alto indica que o ativo é mais volátil e, portanto, mais arriscado. Um desvio padrão baixo sugere menor volatilidade e, potencialmente, menor risco.
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Aplicações do desvio padrão na negociação
O desvio padrão é uma ferramenta estatística muito importante usada para medir a volatilidade e o risco dos retornos de investimentos. Ao calcular o desvio padrão dos retornos, os investidores podem avaliar melhor o risco associado a seus ativos e tomar decisões de investimento bem informadas. A seguir, exploramos a importância do desvio padrão e suas diversas aplicações no contexto de investimentos.
Medição da volatilidade do investimento
A principal função do desvio padrão nos investimentos é medir a volatilidade dos retornos de um ativo. Ele indica o quanto os retornos de um investimento se desviam da média em um determinado período. Um desvio padrão mais alto sugere que os retornos flutuam significativamente, indicando maior risco. Por outro lado, um desvio padrão mais baixo significa retornos mais estáveis e menor risco.
Por exemplo, os investidores podem comparar os desvios padrão de diferentes ações ou fundos para avaliar sua volatilidade. Um investidor avesso ao risco pode preferir ativos com um desvio padrão mais baixo, pois eles tendem a apresentar um desempenho mais previsível e menos volátil.
Você pode usá-lo em combinação com outros indicadores de negociação, como o MACD, para obter mais informações .
Avaliação dos níveis de risco
Nos investimentos, o desvio padrão é uma métrica fundamental para avaliar o risco do investimento. O risco, nesse contexto, é a incerteza associada ao desempenho de um ativo. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco, pois os retornos são mais voláteis e imprevisíveis, o que pode levar a maiores perdas potenciais.
Por exemplo, as ações de tecnologia tendem a ter um desvio padrão mais alto devido à volatilidade de seus preços, o que implica um risco maior. Por outro lado, os investimentos em títulos tendem a ter um desvio padrão menor, o que sugere um investimento mais estável e menos arriscado. Compreender o perfil de risco por meio do desvio padrão ajuda os investidores a adequar seu portfólio à sua tolerância ao risco.
Otimização do portfólio
O desvio padrão desempenha um papel fundamental na otimização do portfólio. Os investidores tentam diversificar seus portfólios para reduzir o risco, distribuindo os investimentos em vários ativos para minimizar o impacto da volatilidade de um único ativo. O desvio padrão ajuda a quantificar a correlação entre diferentes ativos e otimiza o portfólio para obter o melhor equilíbrio entre risco e retorno.
A Teoria Moderna de Portfólio (MPT) usa o desvio padrão para criar portfólios diversificados. Ao selecionar ativos com baixas correlações, os investidores podem reduzir o desvio padrão geral do portfólio, minimizando assim o risco. Por exemplo, uma combinação de ações e títulos, que normalmente têm baixas correlações, pode resultar em um portfólio com menor volatilidade em comparação com o investimento em uma única classe de ativos.
Identificação de anomalias no mercado
O desvio padrão também pode ajudar os investidores a detectar movimentos anômalos do mercado e tomar medidas oportunas. Em geral, os mercados têm níveis previsíveis de volatilidade, mas em tempos de crise ou instabilidade, os preços dos ativos podem se desviar significativamente da média, fazendo com que o desvio padrão aumente. Isso pode indicar que o mercado está passando por condições incomuns, levando os investidores a ajustar suas estratégias.
Por exemplo, durante a pandemia de COVID-19 em 2020, os mercados de ações globais sofreram flutuações extremas, levando a um aumento acentuado no desvio padrão. Os investidores poderiam ter usado esses sinais de volatilidade para reconhecer a volatilidade do mercado e implementar medidas defensivas, como a redução da exposição a ativos de risco ou o aumento de caixa.
Previsão de intervalos de retorno futuros
O desvio padrão também é útil para estimar o intervalo potencial de retornos futuros. Sob a premissa de uma distribuição normal, aproximadamente 68% dos retornos estarão dentro de um desvio padrão da média e 95% dentro de dois desvios padrão. Usando o desvio padrão dos retornos históricos, os investidores podem prever um intervalo de retornos futuros com um determinado nível de confiança.
Por exemplo, suponha que uma carteira de investimentos tenha um retorno anual médio de 10% e um desvio padrão de 5%. Os investidores podem esperar que, em aproximadamente 68% das vezes, os retornos do portfólio variem entre 5% e 15%. Essa percepção ajuda a definir expectativas realistas e a avaliar os riscos potenciais antes de tomar decisões de investimento.
Conclusão
O desvio padrão é uma ferramenta fundamental tanto na análise de dados quanto no investimento, pois fornece informações sobre a volatilidade e o risco dos retornos dos ativos. Ele mede o quanto os retornos se desviam da média, ajudando os investidores a avaliar o risco, otimizar portfólios e prever retornos futuros.
Um desvio padrão mais alto indica maior risco e volatilidade, enquanto valores mais baixos sugerem maior estabilidade. Ao compreender e aplicar o desvio padrão, os investidores podem tomar decisões informadas, alinhar os portfólios com sua tolerância ao risco e gerenciar melhor as incertezas do mercado para um investimento mais equilibrado e estratégico.
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- Desvio padrão na negociação: o que é e para que serve?
- O que é desvio padrão?
- Como calcular o desvio padrão na negociação?
- Desvio padrão e análise técnica
- Aplicações do desvio padrão na negociação
- Medição da volatilidade do investimento
- Avaliação dos níveis de risco
- Otimização do portfólio
- Identificação de anomalias no mercado
- Previsão de intervalos de retorno futuros
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