Más Idiomas
🌐 English
🇧🇷 Português
⭐️ 中文
Nuestra Academia de Negocios y Economía
Indicador ATR: qué es y cómo funciona
Uno de los indicadores más utilizados en el trading es el Average True Range (ATR). Si alguna vez te has preguntado qué es exactamente el ATR, este artículo es esencial para ti.
El Average True Range, conocido en español como Promedio del Rango Verdadero, es un indicador técnico que mide la volatilidad de un activo financiero. Este indicador muestra, en promedio, cuánto varía el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado, lo que permite a los traders comprender mejor el comportamiento del mercado.
El ATR se calcula considerando los niveles actuales de máximo y mínimo, así como el precio de cierre del día anterior, proporcionando así una imagen precisa de la volatilidad real del mercado. Este indicador es una herramienta clave para los traders e inversores, ya que les ayuda a gestionar el riesgo y a tomar decisiones informadas. Su principal función es identificar períodos de alta y baja volatilidad que puedan afectar las estrategias de inversión.
A continuación te vamos a mencionar todo sobre el indicador ATR.
¿Qué es el indicador ATR?
El indicador ATR (Average True Range) es una herramienta popular en el análisis técnico que se utiliza para medir la volatilidad del precio de un activo. Desarrollado por J. Welles Wilder Jr., el ATR no proporciona información sobre la dirección de la tendencia, sino sobre la fuerza de la volatilidad del activo en cuestión.
La fórmula del ATR implica cálculos basados en las variaciones entre los máximos y los mínimos de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Cuanto mayor sea el valor del ATR, mayor será la volatilidad del activo, lo que puede indicar movimientos de precios más amplios e impredecibles.
¿Cómo funciona el indicador ATR?
El indicador ATR (Average True Range) se utiliza en el análisis técnico para medir la volatilidad del precio de un activo. Fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr. y se calcula a partir de las variaciones entre máximos, mínimos y cierres de los precios durante un periodo de tiempo determinado.
La fórmula para calcular el ATR consta de tres pasos principales:
- Rango Verdadero(TR): El Rango Verdadero es la parte fundamental del cálculo del ATR y representa la mayor diferencia entre:
- El máximo y el mínimo del periodo actual.
- El máximo del periodo actual y el cierre del periodo anterior.
- El mínimo del periodo actual y el cierre del periodo anterior.
El Rango Verdadero se calcula como el mayor de estos tres valores.
- Average True Range (ATR): El ATR es una media del True Range calculado durante un periodo determinado. Inicialmente, el ATR se calcula como una media simple del Rango Verdadero de los primeros periodos. A continuación, la fórmula ajusta el ATR en los periodos siguientes, teniendo en cuenta los valores anteriores.
- Interpretación: El valor del ATR se expresa en puntos o en porcentaje del precio actual del activo. Cuanto mayor sea el valor ATR, mayor será la volatilidad del activo. Esto significa que cabe esperar mayores fluctuaciones de precios en comparación con los activos con valores de RTA más bajos.
¿Cuál es el periodo de cálculo más recomendado para el ATR?
El periodo de cálculo más recomendado para el indicador ATR (Average True Range) puede variar en función del estilo de negociación del operador y del activo en cuestión. He aquí algunas consideraciones generales sobre los periodos de cálculo del ATR:
- Corto plazo: Para los operadores que buscan captar los movimientos a corto plazo y la volatilidad intradía, pueden ser más apropiados periodos de cálculo más cortos, como 7 ó 14 días. Estos periodos más cortos pueden proporcionar una visión más sensible y rápida de los cambios en la volatilidad.
- A medio plazo: Para los operadores que operan con un horizonte temporal más intermedio, pueden considerarse periodos de cálculo de unos 20 a 30 días. Estos intervalos pueden ayudar a suavizar un poco la volatilidad a corto plazo y proporcionar una visión más estable de la volatilidad de los activos.
- A largo plazo: Para los inversores a largo plazo, pueden ser más apropiados periodos de cálculo más largos, como 50 días o más. Estos periodos más largos pueden ayudar a captar tendencias más amplias de la volatilidad de los activos a lo largo del tiempo.
¿Cómo utilizar el Indicador ATR?
Al hacer trading de criptomonedas, el indicador ATR se puede utilizar en 3 simples pasos:
Paso 1: Adapta el ATR a tu marco temporal de negociación
Para los operadores diarios que operan en gráficos de 5 minutos, es esencial ajustar el periodo del ATR para medir la volatilidad de las últimas horas. Por ejemplo, en un marco temporal de 1 hora (con 12 velas de 5 minutos), puedes calibrar el ATR a 12 periodos para evaluar la volatilidad reciente o, si prefieres evaluar las 2 últimas horas, calibrarlo a 24 periodos.
Paso 2: Determina el tamaño del Stop Loss
Utiliza el método propuesto por Van K. Tharp, renombrado autor de libros sobre la gestión del riesgo en el trading. Si observas el gráfico del ATR, una línea ascendente indica una mayor volatilidad de los precios. Cuanto más alta sea la línea, más arriesgado será el precio del activo. Ajusta tu stop loss en función de esta volatilidad.
Paso 3: Establece el objetivo de beneficios
Si tu sistema de negociación adopta una relación riesgo-rentabilidad de 1 a 3, multiplica el tamaño de tu stop loss (calculado en el paso anterior) por tres para fijar tu objetivo de beneficios. Por ejemplo, si el stop loss es de 500 puntos desde la entrada, tu objetivo debe ser de 1.500 puntos para cumplir la relación 1:3.
En resumen, ajusta el ATR en función de tu operación, fija el stop loss en función de la volatilidad del activo y establece objetivos de beneficios proporcionales al riesgo asumido.
Vale la pena combinar el indicador ATR junto con otros indicadores como el indicador estocástico
¿Cómo puedo ajustar el ATR para distintos activos?
Ajustar el indicador Average True Range (ATR) para diferentes activos es esencial para adaptar tu análisis de volatilidad a las características específicas de cada instrumento financiero. Aquí tienes algunos métodos que puedes considerar para ajustar el ATR a distintos activos:
Ajustar el periodo del ATR
- Activos más volátiles: Para los activos más volátiles, como ciertas acciones o criptomonedas (como el par BTC/USDT), puede ser útil aumentar el periodo del ATR para captar mejor las oscilaciones de los precios.
- Activos menos volátiles: Para activos menos volátiles, como algunos pares de divisas Forex, puede ser conveniente reducir el periodo ATR para reflejar con mayor precisión la menor volatilidad.
Comparación relativa
- Compara el ATR entre distintos activos para comprender mejor sus respectivas volatilidades. Esto puede ayudarte a seleccionar activos que se ajusten a tu tolerancia al riesgo y a tus preferencias de negociación.
Calibración Histórica
- Analiza el historial de precios de un activo para determinar el rango de volatilidad típico. Ajusta el periodo de ATR según este análisis para reflejar mejor las condiciones de mercado específicas de ese activo.
Experimentación y ajustes
- Prueba distintos periodos de ATR en datos históricos de activos para identificar qué ajuste funciona mejor para captar la volatilidad de forma precisa y útil para tus estrategias de negociación.
Evaluación continua
- La volatilidad de los activos puede variar con el tiempo debido a acontecimientos económicos, noticias u otras circunstancias. Prepárate para ajustar el periodo de ATR según sea necesario para seguir el ritmo de estos cambios.
Conclusión
El ATR se utiliza habitualmente en la creación de sistemas de trading automatizados. Ayuda a construir filtros que tienen en cuenta la volatilidad de la cuenta o adaptan distintas variables al mercado. Los que operan manualmente suelen subestimar las ventajas del indicador Average True Range, pero puede ayudar mucho a tu operativa haciéndola más precisa.
Continua aprendiendo 🤓
_(1)/w=640,quality=90,fit=scale-down)
_(1)/w=640,quality=90,fit=scale-down)
_(1)/w=640,quality=90,fit=scale-down)
- Indicador ATR: qué es y cómo funciona
- ¿Qué es el indicador ATR?
- ¿Cómo funciona el indicador ATR?
- ¿Cuál es el periodo de cálculo más recomendado para el ATR?
- ¿Cómo utilizar el Indicador ATR?
- Paso 1: Adapta el ATR a tu marco temporal de negociación
- Paso 2: Determina el tamaño del Stop Loss
- Paso 3: Establece el objetivo de beneficios
- ¿Cómo puedo ajustar el ATR para distintos activos?
- Conclusión
- Continua aprendiendo 🤓