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Indicador ATR: o que é e como funciona?
Um dos indicadores mais usados em negociações é o Average True Range (ATR). Se você já se perguntou o que é exatamente o ATR, este artigo é essencial para você.
O Average True Range é um indicador técnico que mede a volatilidade de um ativo financeiro. Esse indicador mostra, em média, o quanto o preço de um ativo varia em um determinado período de tempo, permitindo que os traders entendam melhor o comportamento do mercado.
O ATR é calculado considerando-se os níveis atuais de alta e baixa, bem como o preço de fechamento do dia anterior, fornecendo, assim, uma imagem precisa da volatilidade real do mercado. Esse indicador é uma ferramenta fundamental para traders e investidores, ajudando-os a gerenciar riscos e a tomar decisões informadas. Sua principal função é identificar períodos de alta e baixa volatilidade que podem afetar as estratégias de investimento.
A seguir, contaremos a você tudo sobre o indicador ATR.
O que é o indicador ATR?
O indicador ATR (Average True Range) é uma ferramenta popular na análise técnica usada para medir a volatilidade do preço de um ativo. Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., o ATR não fornece informações sobre a direção da tendência, mas sim sobre a força da volatilidade do ativo em questão.
A fórmula do ATR envolve cálculos baseados nas variações entre as máximas e mínimas dos preços em um determinado período de tempo. Quanto maior o valor do ATR, maior a volatilidade do ativo, o que pode indicar movimentos de preços maiores e mais imprevisíveis.
Como funciona o indicador ATR?
O indicador ATR (Average True Range) é usado na análise técnica para medir a volatilidade do preço de um ativo. Ele foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. e é calculado a partir das variações entre máximas, mínimas e fechamentos de preços em um determinado período de tempo.
A fórmula para calcular o ATR consiste em três etapas principais:
- True Range (TR): O True Range é a parte fundamental do cálculo do ATR e representa a maior diferença entre:
- A máxima e a mínima do período atual.
- A máxima do período atual e o fechamento do período anterior.
- A mínima do período atual e o fechamento do período anterior.
O True Range é calculado como o maior desses três valores.
- Average True Range (ATR): o ATR é uma média do True Range calculado em um determinado período. Inicialmente, o ATR é calculado como uma média simples do True Range dos primeiros períodos. Em seguida, a fórmula ajusta o ATR nos períodos subsequentes, levando em conta os valores anteriores.
- Interpretação: O valor do ATR é expresso em pontos ou como uma porcentagem do preço atual do ativo. Quanto mais alto for o valor do ATR, maior será a volatilidade do ativo. Isso significa que você pode esperar maiores flutuações de preço em comparação com ativos com valores de ATR mais baixos.
Qual é o período de cálculo mais recomendado para o ATR?
O período de cálculo mais recomendado para o indicador ATR (Average True Range) pode variar de acordo com o estilo de negociação do trader e o ativo em questão. Aqui estão algumas considerações gerais sobre os períodos de cálculo do ATR:
- Curto prazo: para os traders que desejam capturar movimentos de curto prazo e volatilidade intradiária, períodos de cálculo mais curtos, como 7 ou 14 dias, podem ser mais adequados. Esses períodos mais curtos podem proporcionar uma visão mais sensível e rápida das mudanças na volatilidade.
- Médio prazo: Para traders que operam com um horizonte de tempo mais intermediário, podem ser considerados períodos de cálculo de cerca de 20 a 30 dias. Esses intervalos podem ajudar a suavizar um pouco a volatilidade de curto prazo e proporcionar uma visão mais estável da volatilidade dos ativos.
- Longo prazo: para investidores de longo prazo, períodos de cálculo mais longos, como 50 dias ou mais, podem ser mais apropriados. Esses períodos mais longos podem ajudar a captar tendências mais amplas na volatilidade de ativos ao longo do tempo.
Como usar o indicador ATR?
Ao negociar criptomoedas, o indicador ATR pode ser usado em três etapas simples:
Etapa 1: Adapte o ATR ao período de tempo em que você está negociando.
Para day traders que negociam em gráficos de 5 minutos, é essencial ajustar o período do ATR para medir a volatilidade das últimas horas. Por exemplo, em um período de 1 hora (com 12 candlesticks de 5 minutos), você pode calibrar o ATR para 12 períodos para avaliar a volatilidade recente ou, se preferir avaliar as últimas 2 horas, calibre-o para 24 períodos.
Etapa 2: Determinar o tamanho do Stop Loss
Use o método proposto por Van K. Tharp, renomado autor de livros sobre gerenciamento de risco em negociações. Se você observar o gráfico ATR, uma linha ascendente indica maior volatilidade de preço. Quanto mais alta a linha, mais arriscado é o preço do ativo. Ajuste seu stop loss de acordo com essa volatilidade.
Etapa 3: Defina sua meta de lucro
Se o seu sistema de negociação adota uma relação risco-retorno de 1 a 3, multiplique o tamanho do seu stop loss (calculado na etapa anterior) por três para definir sua meta de lucro. Por exemplo, se o stop loss for de 500 pontos a partir da entrada, sua meta deverá ser de 1.500 pontos para atender à proporção de 1:3.
Em resumo, ajuste o ATR de acordo com sua negociação, defina o stop loss de acordo com a volatilidade do ativo e estabeleça metas de lucro proporcionais ao risco assumido.
Vale a pena combinar o indicador ATR com outros indicadores, como o indicador estocástico.
Como posso ajustar o ATR para diferentes ativos?
Ajustar o indicador Average True Range (ATR) para diferentes ativos é essencial para que você adapte sua análise de volatilidade às características específicas de cada instrumento financeiro. Aqui estão alguns métodos que você pode considerar para ajustar o ATR para diferentes ativos:
Ajuste do período do ATR
- Ativos mais voláteis: para ativos mais voláteis, como determinadas ações ou criptomoedas (como o par BTC/USDT), pode ser útil aumentar o período do ATR para capturar melhor as oscilações de preço.
- Ativos menos voláteis: para ativos menos voláteis, como alguns pares de moedas Forex, pode ser desejável reduzir o período do ATR para refletir com mais precisão a menor volatilidade.
Comparação relativa
- Compare o ATR entre diferentes ativos para entender melhor suas respectivas volatilidades. Isso pode ajudar você a selecionar ativos que correspondam à sua tolerância ao risco e às suas preferências de negociação.
Calibração histórica
- Analise o histórico de preços de um ativo para determinar a faixa de volatilidade típica. Ajusta o período de ATR com base nessa análise para refletir melhor as condições de mercado específicas desse ativo.
Experimentação e ajustes
- Teste diferentes períodos de ATR em dados históricos de ativos para identificar qual ajuste funciona melhor para capturar a volatilidade de forma precisa e útil para suas estratégias de negociação.
Avaliação contínua
- A volatilidade dos ativos pode mudar com o tempo devido a eventos econômicos, notícias ou outras circunstâncias. Esteja preparado para ajustar o período de ATR conforme necessário para acompanhar essas mudanças.
Conclusão
O ATR é comumente usado na criação de sistemas de negociação automatizados. Ele ajuda a criar filtros que levam em conta a volatilidade da conta ou adaptam diferentes variáveis ao mercado. Os traders manuais geralmente subestimam os benefícios do indicador Average True Range, mas ele pode ajudar muito sua negociação, tornando-a mais precisa.
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- Indicador ATR: o que é e como funciona?
- O que é o indicador ATR?
- Como funciona o indicador ATR?
- Qual é o período de cálculo mais recomendado para o ATR?
- Como usar o indicador ATR?
- Etapa 1: Adapte o ATR ao período de tempo em que você está negociando.
- Etapa 2: Determinar o tamanho do Stop Loss
- Etapa 3: Defina sua meta de lucro
- Como posso ajustar o ATR para diferentes ativos?
- Conclusão
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